月报要点：
一、周报推出以来策略的运行结果
《Alpha组合与期指套利策略周报》自2010年7月26日正式推出，截止9月30日共计10周，该策略的运行结果如下：
（一）积极主动性管理的Alpha现货组合在整个期间内扣除成本后的累计获利为27.26%；沪深300指数同期上涨8.19%，超额收益为19.08%
（二）采用绝对收益策略的股指期货对冲后（20%保证金）的累积收益为17.31%
二、九月份策略运行结果
2010年8月30日至9月30日共计5周，该策略的运行结果如下：
（一）积极主动性管理的Alpha现货组合在整个期间内扣除成本后的累计获利为15.35%，而HS300同期累计上涨2.68%，相对于HS300的超额收益为12.67%。
（二）利用Alpha-Beta分离策略产生的绝对收益是9.95%。
（三）同期的alpha组合在扣除成本后的业绩超越与280只股票型基金中的第1名信诚盛世蓝筹（12.2416%）。280只股票型基金同期平均业绩为4.34%。
月报要点： 一、周报推出以来策略的运行结果 《Alpha组合与期指套利策略周报》自2010年7月26日正式推出，截止9月30日共计10周，该策略的运行结果如下： （一）积极主动性管理的Alpha现货组合在整个期间内扣除成本后的累计获利为27.26%；沪深300指数同期上涨8.19%，超额收益为19.08% （二）采用绝对收益策略的股指期货对冲后（20%保证金）的累积收益为17.31% 二、九月份策略运行结果 2010年8月30日至9月30日共计5周，该策略的运行结果如下： （一）积极主动性管理的Alpha现货组合在整个期间内扣除成本后的累计获利为15.35%，而HS300同期累计上涨2.68%，相对于HS300的超额收益为12.67%。
（二）利用Alpha-Beta分离策略产生的绝对收益是9.95%。
（三）同期的alpha组合在扣除成本后的业绩超越与280只股票型基金中的第1名信诚盛世蓝筹（12.2416%）。
（四）利用Alpha-Beta分离策略产生的绝对收益介于同期股票型基金的第9（信诚精萃成长10.041%）与第10名（广发聚瑞9.901%）之间。
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