首只可投资股指期货的ETF登陆上交所

首尝期指“鲜”者——中证南方小康产业ETF日前隆重登陆上海证券交易所。上交所于11月1日举行了小康ETF上市仪式，宣告了国内首只跟踪定制指数、首只可投资股指期货的ETF的正式上市。上交所理事长耿亮、中证指数公司总经理马志刚、国泰君安副总裁王松以及南方基金总经理高良玉等领导出席了上市仪式。
致力奉献“持续”回报
高良玉在上市仪式上表示，南方基金始终非常重视优秀指数产品的开发和投资，2005年就向中证指数公司订制了中证南方小康指数，这是中证指数公司接受基金公司委托定制的首条指数，同时其也是国内首只跟踪定制指数的基金。至今，南方基金已经形成了包括沪深300、中证500、深成指、小康指数在内的横跨沪深两市，不同风格的4个品种6支指数产品的“纵贯线”。
高良玉称，小康指数是以上交所180只样本股为基础，剔除总市值最大的20只股票后，选择国家战略规划的重点行业，按其综合财务指标进行排序，选择最有竞争力的100支股票作为样本股来编制的指数。小康指数行业配置均衡，历史业绩表现优异。自2005年12月30日成立至今年10月26日，累计涨幅365%，小康ETF建仓月余，收益率接近13%。
南方基金大力改革投研体系管理方法，今年以来公司整体投资业绩大幅提升，高良玉强调，为广大投资者创造持续稳定丰厚的回报是南方基金的不变追求。
作为小康ETF的上市推荐人，国泰君安副总裁王松表示，南方基金是一家有着执着追求和远大抱负的基金管理公司，有理由相信，南方基金不仅能够通过充分发挥强大的金融工程团队力量，管理好中证南方小康ETF基金，为投资者创造良好的长期投资回报。也同时坚信，南方基金能设计出更多更好的投资产品，为我们证券市场的健康发展，做出更大的贡献。
多重优势“护航”业绩
业内专家评价道，从产品特点上看，小康ETF有着多重优势。
作为国内首只跟踪定制指数的基金，小康ETF契合机构投资者价值投资的理念；作为国内首只可投资股指期货的基金，其可以更紧密地跟踪标的指数，对冲系统和申赎风险；小康ETF还是目前一级市场参与门槛较低的ETF，为更多投资者打开了ETF套利和T+0交易的大门；由于小康ETF成份股大多为中大盘蓝筹股，具有较好的流动性，因而在运用小康ETF进行套利操作和T+0交易时，投资效率较高。
此外，利用南方小康ETF和深成ETF构建现货组合，还可以进行股指期货期现套利。研究显示，南方小康ETF和深成ETF构建的现货组合，相当于选取了沪深300指数中的大部分权重股，体现了较好的抽样复制效果。从投资回报上看，5份南方小康ETF和1份深成ETF构建的组合可以更好地模拟沪深300指数，相关系数达到0.99以上。从2009年以来，5份南方小康和1份深成指数构建的组合，超额收益率高达8%以上。
拓宽“阵地”应对风险
笔者从南方基金网站查询到，截至上周五，南方小康ETF基金累计净值已高达1.1325元，在同期成立的新基金中净值表现突出。南方小康基金经理柯晓表示，南方小康ETF成立后，制定了具有前瞻性的投资计划，在市场震荡较多的9月份，逢低吸纳了部分稀缺品种；在节后市场开始上涨时，也顺势而为，如期完成建仓计划。在严格控制住市场下跌风险的同时，获得了较好的市场上涨收益。
据南方基金产品开发部人士介绍，小康ETF及联接基金产品定位于“上证大中盘”，特点鲜明，进一步完善了南方基金指数基金产品线，在应对市场大中小盘股风格转换中，南方基金拥有大中盘风格的沪深300指数基金、深成ETF及联接基金，中小盘风格的中证500指数基金（L0F）。
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随着本周三南方金砖四国指数基金的首发，南方基金的指数基金产品线将延伸至全球市场。
需要提醒投资者注意，中证南方小康产业ETF于2010年11月1日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回。上市后二级市场交易简称“小康ETF”，交易代码为“510160”；一级市场申购、赎回简称为“小康申赎”，申购、赎回代码为“510161”。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与小康ETF的二级市场交易；但办理申购、赎回业务时，投资者应在指定的一级交易商的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理。
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