国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明

(上接C6版)　　客服电话：0755－83199509　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ　　（68）中原证券股份有限公司　　住所：郑州市郑东新区商务外环路10号　　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号　　法定代表人：石保上　　电话：0371－65585670　　传真：0371－65585665　　联系人：程月艳、耿铭　　客服电话：967218、400－813－9666　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ　　（69）厦门证券有限公司　　住所：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼　　办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼　　法定代表人：傅毅辉　　电话：0592－5161642　　传真：0592－5161140　　联系人：卢金文　　客服电话：0592－5163588　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ　　（70）爱建证券有限责任公司　　住所：上海市南京西路758 号博爱大厦20－25 楼　　办公地址：上海市南京西路758 号博爱大厦20－25 楼　　法定代表人：郭林　　电话：021－32229888　　传真：021－62878783　　联系人：陈敏　　客服电话：021－63340678　　公司网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ　　（3）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构为本基金的场外发售机构，并及时公告。　　3、场内发售机构　　（1）本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括：　　国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、华泰联合、中信证券、海通证券、申银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、江南证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券 、西藏证券 、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、中航证券。　　（二）注册登记机构　　名称：中国证券登记结算有限责任公司　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层　　办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层　　法定代表人：金颖　　电话：（010）58598835　　传真：（010）58598907　　联系人：任瑞新　　（三）律师事务所　　名称：上海源泰律师事务所　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼　　负责人：廖海　　电话：（021）51150298　　传真：（021）51150398　　经办律师：吴军娥 毛慧　　联系人：廖海　　（四）会计师事务所和经办注册会计师　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼　　法定代表人：杨绍信　　联系电话：（021）23238888　　传真：（021）23238800　　经办注册会计师：薛竞、金毅　　联系人：金毅　　四、基金的名称　　本基金名称：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）
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　　五、基金的类型　　本基金类型：股票型、指数型 基金运作方式：上市契约开放式（ＬＯＦ）　　六、基金的投资目标　　本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300金融地产指数的有效跟踪。　　七、基金的投资方向　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。　　其中，沪深300金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的90％；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例为0－3％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　本基金管理人自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。　　八、基金的投资策略　　本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。　　当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。　　本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4％以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0．35％以内。　　九、基金的业绩比较基准　　本基金业绩比较基准： 95％×沪深300金融地产指数收益率＋5％×银行活期存款利率（税后）　　本基金是以沪深300金融地产指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深300金融地产指数成份股的配置基准为95％，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。　　如果沪深300金融地产指数被停止编制及发布，或者沪深300金融地产指数由其他指数替代（单纯更名除外），或者由于指数编制方法等重大变更导致沪深300金融地产指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数和业绩比较基准，并于变更前2个工作日在指定媒体上予以公告。　　十、基金的风险收益特征　　本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。　　十一、基金的投资组合报告　　本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。　　1、基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资1，089，816，198．6293．62其中：股票1，089，816，198．6293．622固定收益投资－－其中：债券－－资产支持证券－－3金融衍生品投资－－4买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金融资产－－5银行存款和结算备付金合计71，750，753．486．166其他资产2，515，088．170．227合计1，164，082，040．27100．00 2、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合　　金额单位：人民币元　　代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）Ａ农、林、牧、渔业－－Ｂ采掘业－－Ｃ制造业－－Ｃ0食
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品、饮料－－Ｃ1纺织、服装、皮毛－－Ｃ2木材、家具－－Ｃ3造纸、印刷－－Ｃ4石油、化学、塑胶、塑料－－Ｃ5电子－－Ｃ6金属、非金属－－Ｃ7机械、设备、仪表－－Ｃ8医药、生物制品－－Ｃ99其他制造业－－Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业－－Ｅ建筑业2，984，363．200．26Ｆ交通运输、仓储业－－Ｇ信息技术业－－Ｈ批发和零售贸易－－Ｉ金融、保险业899，939，493．0777．77Ｊ房地产业173，444，343．1214．99Ｋ社会服务业－－Ｌ传播与文化产业－－Ｍ综合类13，408，099．231．16合计1，089，776，298．6294．18 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合　　金额单位：人民币元　　代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）Ａ农、林、牧、渔业－－Ｂ采掘业－－Ｃ制造业39，900．00－Ｃ0食品、饮料－－Ｃ1纺织、服装、皮毛－－Ｃ2木材、家具－－Ｃ3造纸、印刷－－Ｃ4石油、化学、塑胶、塑料－－Ｃ5电子－－Ｃ6金属、非金属－－Ｃ7机械、设备、仪表－－Ｃ8医药、生物制品－－Ｃ99其他制造业－－Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业－－Ｅ建筑业－－Ｆ交通运输、仓储业－－Ｇ信息技术业－－Ｈ批发和零售贸易－－Ｉ金融、保险业－－Ｊ房地产业－－Ｋ社会服务业－－Ｌ传播与文化产业－－Ｍ综合类－－合计39，900．00－ 3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　金额单位：人民币元　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1601318中国平安2，181，158115，361，446．629．972600036招商银行8，045，861104，193，899．959．003601328交通银行13，508，78778，350，964．606．774600016民生银行14，678，22674，858，952．606．475601166兴业银行2，731，31463，147，979．685．466600000浦发银行4，469，92957，930，279．845．017601939建设银行12，198，09656，111，241．604．858601169北京银行4，553，69154，371，070．544．709000002万 科Ａ6，303，18052，946，712．004．5810601601中国太保2，255，34049，166，412．004．25 （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细　　金额单位：人民币元　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1002485希努尔1，50039，900．000．00 4、按债券品种分类的债券投资组合　　本基金本报告期末未持有债券资产。　　5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　　本基金本报告期末未持有债券资产。　　6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　7、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证资产。　　8、投资组合报告附注　　（1）本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。　　（2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
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　　（3）期末其他各项资产构成　　单位：人民币元　　序号名称金额1存出保证金867，220．852应收证券清算款－3应收股利1，238，038．564应收利息11，632．435应收申购款398，196．336其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计2，515，088．17 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。　　（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明　　序号股票代码股票名称流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（％） 流通受限情况 说明 1002485希努尔39，900．000．00新股申购中签未上市 （7）本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。　　十二、基金的业绩　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　基金净值表现详见下表：　　国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（ＬＯＦ）历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2010年9月30日）　　阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④（基金合同生效日） 至2010．06．30 －20．5％1． 96％－22．71％2．08％2．21％－0．12％2010．07．01至2010．09．302．64％1．31％1．89％1．20％0．75％0．11％自基金合同生效至今－18．4％1．65％－21．25％1．68％－2．85％－0．03％ 注：1、本基金是以沪深300金融地产指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深300金融地产指数成份股的配置基准为95％，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。　　十三、费用概览　　（一）与基金运作有关的费用　　1、基金管理人的管理费；　　2、基金托管人的托管费；　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；　　5、基金份额持有人大会费用；　　6、基金的证券交易费用；　　7、基金的银行汇划费用；　　8、基金上市费及年费；　　9、基金的指数使用费；　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。　　（二）基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式　　1、基金管理人的管理费　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0．6％年费率计提。管理费的计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×0．6％÷当年天数　　Ｈ为每日应计提的基金管理费　　Ｅ为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。　　2、基金托管人的托管费　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0．13％的年费率计提。
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托管费的计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×0．13％÷当年天数　　Ｈ为每日应计提的基金托管费　　Ｅ为前一日的基金资产净值　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。　　3、基金的指数使用费　　本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0．02％的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5 万元。计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×0．02％÷当年天数　　Ｈ 为每日计提的指数使用费　　Ｅ 为前一日的基金资产净值　　指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。　　指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。　　4、上述一、基金费用的种类中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。　　（三）不列入基金费用的项目　　下列费用不列入基金费用：　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。　　（四）与基金销售有关的费用　　1、申购费率　　（1）本基金的场外前端申购费率如下表：　　申购金额（Ｍ）前端申购费率Ｍ1．2％100万元≤Ｍ0．8％500万元≤Ｍ0．4％Ｍ≥1，000万元每笔1，000元 （2）本基金的场外后端申购费率如下表：　　持有时间（Ｙ）后端申购费率Ｙ1．4％1年≤Ｙ1．2％2年≤Ｙ0．8％3年≤Ｙ0．4％Ｙ≥4年0 （3）本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。　　（4）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。　　2、赎回费率　　（1）本基金的的场外赎回费率如下表：　　持有时间（Ｔ）赎回费率Ｔ0．5％1≤Ｔ0．25％Ｔ≥2年0％ 注：上表中，1年按365天计算。　　（2）本基金的场内赎回费率固定为0．5％。　　（3）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25％。　　3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。　　4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
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　　（五）与基金销售有关的费用的计算　　1、申购费用的计算的计算　　净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）　　申购费用＝申购金额－净申购金额　　2、赎回费用的计算　　赎回总金额＝赎回份额×赎回当日瑞和300份额的基金份额净值　　赎回费用＝赎回总金额×赎回费率　　3、本基金的转换费用　　投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换，转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人届时发布的基金转换公告。　　（六）费用调整　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。　　（七）基金税收　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。　　十四、对招募说明书更新部分的说明　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2010年3月3日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。　　2、2、在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人董事、监事、高级管理人、基金经理基本情况的介绍。　　3、在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人托管业务的相关内容。　　4、在“五、相关服务机构”部分，增加了新增代销机构的概况，原销售机构的联系电话也略有变动，更新了会计师事务所的信息。　　5、删除了“六、基金的募集”部分，原“七、基金备案与基金合同的生效”，改为“六、基金的募集与基金合同的生效”。　　6、在“九、基金的投资”部分，新增了本基金最近一期投资组合报告的内容。　　7、在“八、基金份额的上市交易”部分，更新了上市交易的时间。　　8、新增“十、基金的业绩”部分，说明了基金合同生效以来的投资业绩。　　9、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。　　上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ。　　国投瑞银基金管理有限公司　　2010年11月22日
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