汇添富货币市场基金2010年年度报告摘要

基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：２０１１年３月２８日
１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。
２ 基金简介
２．１ 基金基本情况

２．２ 基金产品说明

２．３ 基金管理人和基金托管人

２．４ 信息披露方式

３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、本基金收益分配按月结转份额。
３．２基金表现
３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币Ａ

汇添富货币Ｂ

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６年３月２３日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：１、本基金的《基金合同》生效之日为２００６年３月２３日，至本报告期末未满五年。
２、汇添富货币市场基金Ｂ级基金的基金分级日为２００７年５月２２日，至本报告期末未满五年。
３、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
３．３ 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
汇添富货币Ａ

汇添富货币Ｂ

４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司成立于２００５年２月，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年的发展，公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、ＱＤＩＩ业务、社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理（香港）有限公司 （Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）。
回复该发言

２０１０年汇添富稳步推进公募基金业务，成功发行中国首只民营企业投资基金 汇添富民营活力股票型证券投资基金，中国首只医药行业基金 汇添富医药保健股票型证券投资基金，以及公司首只ＱＤＩＩ产品 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金。截至２０１０年１２月３１日，汇添富管理１２只公募基金，资产管理规模达５６９亿，位居全行业第１２位。
同时，汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点，挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。２０１０年，汇添富取得了较为优秀的投资业绩。
２０１０年汇添富专户业务快速发展，专户业务团队实力进一步增强，工作模式持续优化，并率先在业内推出了“添富牛专户”专属品牌。截至本报告期末，汇添富管理的专户产品数量、专户资产规模与业绩回报居行业前列。
２０１０年汇添富国际业务取得重大突破。汇添富资产管理（香港）有限公司完成注册登记手续，成为业内少数几家正式设立并运作海外机构的基金管理公司之一。８月，香港子公司成功发行首只对冲基金 汇添富大中华绝对收益基金。
２０１０年汇添富在积极推进既有业务的同时，锐意进取，大力创新，经过长期艰苦的努力，获得社保境内委托投资管理人资格。
在稳步推进各项业务的同时，汇添富更着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。公司在行业内首推基于ＳＮＳ平台的“添富空间”，倡导“理财＋生活”的理念，并通过“汇添富微博”、“感恩五周年”、理财教育讲座、 “添富之约”等活动，进一步拓展客户服务新渠道，为客户提供实惠、便利的理财生活服务。
企业的发展离不开社会各界的支持，资源来自于社会更要服务于社会，２０１０年，汇添富持续推进社会慈善事业，积极探索企业慈善公益事业新模式，有效推进长期公益项目建设。在报告期内，公司发起成立上海汇添富公益基金会，并开展青海玉树地震救灾、援建 １００所“添富幸福书屋”、支持孤残儿童寄养、关怀癌症患者等具有影响力的公益活动。同时，公司深入推进“河流？孩子”公益项目，启动开展“河流？孩子 汇添富黄河两岸助学计划”，在宁夏捐资新建第三所“添富小学”。
２０１１年，中国资本市场环境将更加复杂多变，基金行业的竞争将更为激烈，汇添富将以更积极的心态拥抱变革，为实现“经过长期努力发展成为中国最优秀的资产管理公司之一”的目标，进一步发扬公司“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的文化优势，完善战略布局，夯实长远发展基础，开拓创新，持续提升公司的核心竞争力，力争为中国基金业的繁荣做出更多贡献。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
回复该发言

４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年，中国经济总体抵御外围经济波动的不利影响，实现了平稳较快增长。
年初，在经历了０９年全力保证经济增长后，央行宽松的货币政策逐步转向，期望通过缓慢地紧缩引导经济走向常态。央行的紧缩政策在货币市场上表现明显，至６月３０日，货币市场利率上升到阶段性的高点。然而２０１０年４月份美国的经济数据开始令人失望，进入步履蹒跚的复苏。受到国际经济环境不佳和国内宏观调控的双重影响，国内经济出现明显下滑，经济危机的阴影再度浮现。７月份以后，中央投资再度升温，引领一轮新的经济增长，中国经济又出现逐级走高的趋势，ＰＭＩ在５、６、７月份连续三个月下降后，接下来连续四个月上涨，特别是９月份更是跳升２．１０％，经济形式再度向好，直到ＱＥ２。美联储１１月３日宣布推出ＱＥ２，到２０１１年６月底以前购买６０００亿美元的美国长期国债，以进一步刺激美国经济复苏。ＱＥ２的推出除了给美国经济带来暂时性的喘息外，还给全球经济顺带来了通货膨胀，在美国核心通胀还未起来时，新兴经济体的通胀压力陡增。在中国，１１月ＣＰＩ蹿升，达到了５．１％。通货膨胀逐步成为决策层考虑的重要调控因素。１１月９日央行重启了停用半年之久的准备金率进行降温，至１０年底，短短２个月内连续调整了３次准备金率，并于１０月２０日谨慎地开始调高利率。
受宏观调控影响，货币市场利率波动较为频繁，银行间拆借利率从年初的月度加权平均１．１６％逐步上升至６月份的２．３１％，之后又回到１．７０％附近，临近年底，再度上升，１２月份到达年内最高点２．９２％位置。
报告期内，本基金根据对全年经济形势的判断以及年初制定的整体策略在承担适当的投资风险的基础上积极投资，主要致力于根据市场情况的变化及时调整投资策略，增加对于高流动性的短期债券的投资，以及通过完善的信用评估体系增加高收益率的企业短期融资券的投资。上半年总体投资组合的剩余期限较长，临近年底，随着货币政策的再度趋紧，我们适当缩短了组合的剩余期限，投资策略转向防守，尽可能维护投资组合稳定，降低由于市场波动对于投资人收益的影响。期间最长剩余期限在１５２ 天，最低为３９ 天。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本基金 Ａ 级本期净值收益率为１．６７％，Ｂ 级本期净值收益率为１．９１％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，国际环境依然不稳定。通货膨胀正在干扰全球经济的复苏进程，世界经济的不平衡导致一些经济实力较小国家的经济基础受到严重冲击，甚至影响到这些国家的社会稳定。美国经济正在复苏但进程缓慢，欧洲、日本经济依旧低迷，世界经济可以用“危机并未远去”来形容。
回复该发言

在国内，经济环境相比较而言，较为乐观。企业自主地进行产业基地转移，以及中西部城镇化的改造给予中国经济强大的推动力。政府使用积极地财政政策，和稳健的货币政策手段将逐步获得效果，一些诸如房产限购，缓解农产品上涨等行政手段也将避免经济出现较大波动。
我们认为明年存款准备金率、利率等宏观调控政策仍将延续，但总体调控的严厉程度将有所下降，中国经济将保持较快增长。央行推崇的社会融资总额的概念将较长时期的影响货币市场，货币市场益率将在一段时期内持续保持在高位。选择合适的时间、合适的信用产品进行投资将变得关键。本基金将密切关注货币市场的变化，阶段性地调整利率投资品和信用投资品的投资比例，适度调整投资期限，以期获得理想收益。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
本基金期初应付收益４，５６９，８６７．７２ 元，２０１０ 年１ 月１ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日期间累计分配收益 ６３，０９０，８３２．６５元，其中人民币５３，６７５，７９８．４４元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币９，４１５，０３４．２１元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币３，０８９，８６７．４６ 元为期末应付收益。
５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
回复该发言

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
６ 审计报告
６．１ 审计报告的基本内容
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、方侃于２０１１ 年３ 月２５ 日签字出具了安永华明（２０１１）审字第６０４６６９４１＿Ｂ０３号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： ２０１０年１２月３１日
单位：人民币元

注： 报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额 ２，８０８，３８３，３００．１１份，其中，Ａ级份额１６２，９５２，６７６．７３份，Ｂ级份额２，６４５，４３０，６２３．３８份。
７．２ 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元


７．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日
单位：人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４ 报表附注
７．４．１ 基金基本情况
汇添富货币市场投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２１号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００６年３月２３日正式生效，首次设立募集规模为４，１０４，９１４，０２２．１３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
２００７年５月２２日，本基金按照５００万份基金份额的界限划分为Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，单一持有人持有５００万份基金份额以下的为Ａ级，达到或超过５００万份的为Ｂ级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至５００万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额；相应地，当达到或超过５００万份时，Ａ级基金份额自动升级为Ｂ级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
回复该发言

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率（即活期存款利率 （１－利息税率））。
７．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则 基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．６ 税项
１．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
２．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。
７．４．７ 关联方关系

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１债券回购交易
金额单位：人民币元

７．４．８．１．２ 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度均未有应支付关联方的佣金。
注：证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
回复该发言

７．４．８．２ 关联方报酬
７．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元

注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ ０．３３％ 当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
７．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。
计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ ０．１０％ 当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
７．４．８．２．３ 销售服务费
单位：人民币元

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过０．２５％年费率，Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的约定年费率分别为０．２５％和０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ Ｒ 当年天数
Ｈ 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ 为前一日该级基金份额的基金资产净值
Ｒ 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首５个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金２０１０年度及２００９年度未与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。
７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富货币Ａ
份额单位：份

汇添富货币Ｂ
份额单位：份

注：东方证券股份有限公司于２０１０年１２月２９日运用固有资金２００，０００，０００．００元申购本基金份额２００，０００，０００．００份，申购费用０元，符合招募说明书规定的申购费率
７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金２０１０年度及２００９年度在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
７．４．９．２ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．２．１ 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
７．４．９．２．２ 交易所市场债券正回购
回复该发言

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元

８．２ 债券回购融资情况
金额单位：人民币元

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
８．３ 基金投资组合平均剩余期限
８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元

８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元

８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 投资组合报告附注
８．８．１ 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
８．８．２本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％。
８．８．３本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元

９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

１０ 开放式基金份额变动
单位：份

注：１、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
２、２００７年５月２２日（分级日）本基金按照５００万份基金份额的界限划分为Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。分级日，实收基金份额余额为４２２，７５８，４５８．７９份，分别划分为Ａ级基金１６７，９４７，５２０．５７份和Ｂ级基金２５４，８１０，９３８．２２份。表中Ｂ级基金合同生效日基金份额总额为分级日份额。
１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

１１．４ 基金投资策略的改变

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：
（１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
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（２）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。
（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
２、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。
１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况
本基金本年度未有偏离度绝对值超过０．５％的情况。
汇添富基金管理有限公司
基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：２０１１年３月２８日１ 重要提示及目录１．１ 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。
２ 基金简介２．１ 基金基本情况２．２ 基金产品说明２．３ 基金管理人和基金托管人２．４ 信息披露方式３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、本基金收益分配按月结转份额。
３．２基金表现３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富货币Ａ汇添富货币Ｂ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６年３月２３日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：１、本基金的《基金合同》生效之日为２００６年３月２３日，至本报告期末未满五年。
２、汇添富货币市场基金Ｂ级基金的基金分级日为２００７年５月２２日，至本报告期末未满五年。
３、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元汇添富货币Ａ汇添富货币Ｂ４ 管理人报告４．１ 基金管理人及基金经理情况４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验汇添富基金管理有限公司成立于２００５年２月，公司总部设在上海陆家嘴。
２０１０年汇添富稳步推进公募基金业务，成功发行中国首只民营企业投资基金 汇添富民营活力股票型证券投资基金，中国首只医药行业基金 汇添富医药保健股票型证券投资基金，以及公司首只ＱＤＩＩ产品 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金。
同时，汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点，挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。
２０１０年汇添富专户业务快速发展，专户业务团队实力进一步增强，工作模式持续优化，并率先在业内推出了“添富牛专户”专属品牌。
２０１０年汇添富国际业务取得重大突破。
２０１０年汇添富在积极推进既有业务的同时，锐意进取，大力创新，经过长期艰苦的努力，获得社保境内委托投资管理人资格。
在稳步推进各项业务的同时，汇添富更着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。
企业的发展离不开社会各界的支持，资源来自于社会更要服务于社会，２０１０年，汇添富持续推进社会慈善事业，积极探索企业慈善公益事业新模式，有效推进长期公益项目建设。
２０１１年，中国资本市场环境将更加复杂多变，基金行业的竞争将更为激烈，汇添富将以更积极的心态拥抱变革，为实现“经过长期努力发展成为中国最优秀的资产管理公司之一”的目标，进一步发扬公司“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的文化优势，完善战略布局，夯实长远发展基础，开拓创新，持续提升公司的核心竞争力，力争为中国基金业的繁荣做出更多贡献。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明４．３．１ 公平交易制度的执行情况本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析２０１０年，中国经济总体抵御外围经济波动的不利影响，实现了平稳较快增长。
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年初，在经历了０９年全力保证经济增长后，央行宽松的货币政策逐步转向，期望通过缓慢地紧缩引导经济走向常态。
受宏观调控影响，货币市场利率波动较为频繁，银行间拆借利率从年初的月度加权平均１．１６％逐步上升至６月份的２．３１％，之后又回到１．７０％附近，临近年底，再度上升，１２月份到达年内最高点２．９２％位置。
报告期内，本基金根据对全年经济形势的判断以及年初制定的整体策略在承担适当的投资风险的基础上积极投资，主要致力于根据市场情况的变化及时调整投资策略，增加对于高流动性的短期债券的投资，以及通过完善的信用评估体系增加高收益率的企业短期融资券的投资。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现本基金 Ａ 级本期净值收益率为１．６７％，Ｂ 级本期净值收益率为１．９１％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望明年，国际环境依然不稳定。
在国内，经济环境相比较而言，较为乐观。
我们认为明年存款准备金率、利率等宏观调控政策仍将延续，但总体调控的严厉程度将有所下降，中国经济将保持较快增长。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
本基金期初应付收益４，５６９，８６７．７２ 元，２０１０ 年１ 月１ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日期间累计分配收益 ６３，０９０，８３２．６５元，其中人民币５３，６７５，７９８．４４元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币９，４１５，０３４．２１元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币３，０８９，８６７．４６ 元为期末应付收益。
５ 托管人报告５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
６ 审计报告６．１ 审计报告的基本内容本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、方侃于２０１１ 年３ 月２５ 日签字出具了安永华明（２０１１）审字第６０４６６９４１＿Ｂ０３号标准无保留意见的审计报告。
７ 年度财务报表７．１资产负债表会计主体：汇添富货币市场基金报告截止日： ２０１０年１２月３１日单位：人民币元注： 报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额 ２，８０８，３８３，３００．１１份，其中，Ａ级份额１６２，９５２，６７６．７３份，Ｂ级份额２，６４５，４３０，６２３．３８份。
７．２ 利润表会计主体：汇添富货币市场基金本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日单位：人民币元７．３ 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：汇添富货币市场基金本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日单位：人民币元报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人７．４ 报表附注７．４．１ 基金基本情况汇添富货币市场投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］２１号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００６年３月２３日正式生效，首次设立募集规模为４，１０４，９１４，０２２．１３份基金份额。
２００７年５月２２日，本基金按照５００万份基金份额的界限划分为Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，单一持有人持有５００万份基金份额以下的为Ａ级，达到或超过５００万份的为Ｂ级。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
７．４．２ 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则 基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。
７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．６ 税项１．营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
２．个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。
７．４．７ 关联方关系７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易７．４．８．１．１债券回购交易金额单位：人民币元７．４．８．１．２ 应支付关联方的佣金本基金本期及上年度均未有应支付关联方的佣金。
注：证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。
７．４．８．２ 关联方报酬７．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。
计算方法如下：Ｈ ＝ Ｅ ０．３３％ 当年天数Ｈ 为每日应计提的基金管理费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
７．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。
计算方法如下：Ｈ ＝ Ｅ ０．１０％ 当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金托管费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。
７．４．８．２．３ 销售服务费单位：人民币元注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过０．２５％年费率，Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的约定年费率分别为０．２５％和０．０１％。
Ｈ＝Ｅ Ｒ 当年天数Ｈ 为各级基金份额每日应计提的销售服务费Ｅ 为前一日该级基金份额的基金资产净值Ｒ 为该级基金份额的销售服务费率各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首５个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。
７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金２０１０年度及２００９年度未与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人２０１０年度及２００９年度均未运用固有资金投资本基金。
７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况汇添富货币Ａ份额单位：份汇添富货币Ｂ份额单位：份注：东方证券股份有限公司于２０１０年１２月２９日运用固有资金２００，０００，０００．００元申购本基金份额２００，０００，０００．００份，申购费用０元，符合招募说明书规定的申购费率７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金２０１０年度及２００９年度在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
７．４．９．２ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券７．４．９．２．１ 银行间市场债券正回购本基金本期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
７．４．９．２．２ 交易所市场债券正回购本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
８ 投资组合报告８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元８．２ 债券回购融资情况金额单位：人民币元注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
８．３ 基金投资组合平均剩余期限８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 投资组合报告附注８．８．１ 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
８．８．２本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％。
８．８．３本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．８．４ 期末其他各项资产构成单位：人民币元９ 基金份额持有人信息９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况１０ 开放式基金份额变动单位：份注：１、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
２、２００７年５月２２日（分级日）本基金按照５００万份基金份额的界限划分为Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。
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１１ 重大事件揭示１１．１ 基金份额持有人大会决议１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼１１．４ 基金投资策略的改变１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元注：１、专用交易单元的选择标准和程序：（１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（２）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。
（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
２、 报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。
１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况本基金本年度未有偏离度绝对值超过０．５％的情况。
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