公司自营业务的主要投资品种为股票、债券、基金、股指期货等。本公司自营业务遵循“集中运作、统一决策、分级授权、控制风险，在合规、稳健的基础上实现投资效益最大化”的原则。2009 年本公司实现自营业务收入14,976.59万元，占2009 年营业收入的4.52%；2010 年度本公司自营业务收入49,057.76万元，占2010 年营业收入的15.89%。
我国证券市场波动较大，且投资工具有限，难以有效利用对冲工具规避系统性风险，在市场剧烈波动时，本公司自营业务面临较大的市场系统性风险。同时，本公司自营业务同样面临所投资证券的内含风险，如债券可能面临发行主体违约、股票可能面临上市公司信息披露不实或突发事件导致股票价格大幅下跌的可能，从而使本公司遭受损失。
本公司通过分析国内外宏观经济走势、市场资金状况、宏观经济政策、各投资品种基本面情况等方式以更好的把握市场走势、精选投资品种，力图实现在风险可控的前提下追求投资收益，但由于证券市场的不确定性较强，本公司自营业务仍面临因证券投资品种选择不当、证券买卖时机把握不准、资产组合不合理等投资决策失误而遭受损失的风险。
自 2009 年开展自营业务以来，本公司自营业务取得了较好的业绩，但自营业务的收入情况及盈利状况受市场波动的影响较大，尽管本公司通过提高研究水平、合理设置自营规模、参与股指期货套期保值等多种手段力图降低自营业务受市场波动的影响，但仍不能完全避免自营业务受市场波动的影响，本公司自营业务业绩可能因证券市场波动而出现较大波动。
截止 2011 年4 月30 日，本公司自营业务权益类证券持仓比例为77.94%，自营仓位水平较高。2010 年公司自营业务收入为4.9 亿元，2011 年1-4 月自营业务出现浮亏，2011 年本公司自营业务业绩存在可能因证券市场波动而出现盈利能力下降甚至亏损的风险。
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