韩媒7日称，受美国、欧洲债务危机的影响，韩国经济增长面临下行风险，韩国银行信用违约互换（Credit Default Swap ，简称“CDS”)溢价创历史新高。
韩联社称，根据国际金融中心和证券行业7日发布的数据显示，8月5日，5年期国债的CDS溢价达到115个基点，创下了自2010年11月30日（122）以来最高纪录。
5日当天，韩国7大商业银行的CDS溢价也大幅上升，比前一天的128.3个基点涨到140.0个基点，创下了自2010年11月30日（143.2）以来最高纪录。
韩联社援引国际金融中心的一位负责人的话称，这就意味着韩国商业银行的债务违约风险上升，借款条件正在日益恶化。随着股市下跌压力日益增大，CDS溢价可能继续扩大。
信用违约互换（CDS）是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。CDS的溢价波动可以体现该国的主权违约率，溢价越高，则违约率越大。
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